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비슷한 유형의 ETF
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조회월
EXPOSURE
| Style | Exposure | Exposure 지속성 | Exposure 변동폭 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0.0 | 67.4% | 0.0 | |||
| Market | 0.0 | 100.0% | 0.02 | |||
| Value | 0.024 | 72.89% | 0.017 | |||
| Momentum | -0.093 | 68.3% | 0.019 | |||
| Quality | 0.013 | 68.4% | 0.014 | |||
| LowVol | 0.0 | 59.2% | 0.004 | |||
| LowSize | 0.455 | 100.0% | 0.095 | |||
| IT | -0.321 | 100.0% | 0.032 | |||
| 금융 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | |||
| 소재 | 0.006 | 78.6% | 0.01 | |||
| 경기소비재 | 0.0 | 63.2% | 0.003 | |||
| 필수소비재 | 0.02 | 84.5% | 0.014 | |||
| 유틸리티 | 0.001 | 63.1% | 0.003 | |||
| 통신 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | |||
| 의료 | -0.003 | 68.7% | 0.01 | |||
| 산업재 | 0.075 | 98.1% | 0.038 | |||
| 에너지 | 0.0 | 58.09% | 0.0 |
CONTRIBUTION
| Style | 기여도(수익률) | 기여도(Risk) | Return(기간) | 변동성(기간) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Market | 0.0% | -1.3% | -11.6% | 7.4% | ||||
| Value | -0.1% | 0.6% | -4.6% | 2.9% | ||||
| Momentum | 0.1% | -0.4% | -1.6% | 3.2% | ||||
| Quality | 0.0% | 0.1% | 0.6% | 2.0% | ||||
| LowVol | 0.0% | 0.1% | 1.1% | 3.3% | ||||
| LowSize | 1.0% | 1.6% | 2.3% | 3.7% | ||||
| Specific | 1.79% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | ||||
| IT | -3.5% | -6.6% | 10.9% | 9.3% | ||||
| 금융 | 0.0% | 1.6% | -6.5% | 8.7% | ||||
| 소재 | 0.0% | 1.7% | 1.6% | 9.3% | ||||
| 경기소비재 | 0.0% | 2.9% | -1.5% | 9.39% | ||||
| 필수소비재 | -0.2% | 3.3% | -9.1% | 9.6% | ||||
| 유틸리티 | 0.0% | 4.2% | -32.0% | 13.7% | ||||
| 통신 | 0.0% | 1.9% | 12.2% | 12.3% | ||||
| 의료 | -0.1% | 1.2% | 30.0% | 20.5% | ||||
| 산업재 | -0.8% | 3.1% | -10.2% | 6.4% | ||||
| 에너지 | 0.0% | 2.6% | 4.0% | 12.89% |
용어정리
- Style Index : 주식의 대표적인 특징 (Value, Momentum, Quality, Low-Vol, Low-Size)을 반영하면서, KOSPI 대비 추적오차가 3%내외로 형성된 지수
- 민감도 : 각각의 Style이 1% 변할때 펀드 수익률에 미치는 정도. 민감도가 1인 경우 ETF는 1% 변함
- 기여도(Return): 각각의 Style이 ETF의 성과에 기여한 정도. 전체 합계는 ETF의 성과와 동일
- 기여도(Risk): 각각의 Style이 ETF의 Risk에 기여한 전도. 전체 합계는 ETF의 Risk와 동일
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